как понять что крупный игрок набирает позицию
Как крупный игрок накапливает большую позицию: примеры, логика, сигналы индикаторов
Чтобы поймать крупного игрока, нужно мыслить как крупный игрок.
В этой статье мы постараемся поставить себя на место управляющего крупным капиталом, чтобы будучи рядовым трейдером, лучше читать график.
Заметить всплеск объема на графике несложно. А вот понять, что он означает – это уже нетривиальная задача. О ее решении мы и поговорим.
Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.
Логика работы крупных участников рынка
Какие сложности возникают при торговле большими объемами:
Как же крупным участникам рынка накапливать большие позиции по наиболее выгодным ценам, при этом оставаясь мало заметным, и иметь достаточную ликвидность?
Для этого необходимо несколько факторов:
Если вы наблюдаете на рынке коридор с четкими границами, который устойчив долгое время, в узком диапазоне цен – есть весомая вероятность, что происходит накопление позиции перед сильным трендом.
Как заканчивается тренд?
Для анализа будем использовать торговую платформу ATAS. С помощью его инструментов мы проанализируем:
Какие характеристики устойчивого нисходящего тренда:
Что может быть предвестником окончания тренда:
Все эти признаки говорят нам о том, что, возможно, крупный участник рынка заканчивает выходить из текущего тренда и начинает набирать позицию для обратного движения.
Каждая такая остановка в тренде может быть для нас поводом проявить бóльшую осторожность, так как возрастает вероятность разворота. В таких случаях часто лучшим решением будет передвинуть стоп-лосс для защиты прибыли и не открывать новые сделки по тренду.
Как же происходит разворот рынка?
Разворот на вершине рынка происходит аналогичным образом.
Далее может начать сразу развиваться новый тренд, или цена может уйти в боковое движение для продолжения процесса набора позиции.
Как накапливается позиция на вершине(дне) рынка?
Перед большими движениями должны происходить большие накопления позиции.
Но также важно понимать, что когда мы говорим о рынке, мы всегда говорим о вероятностных событиях. В 60% случаев события могут развиваться одним образом, но в 40% случаев может быть абсолютно другой сценарий.
Но если вы понимаете движение рынка, и у вас получается его прогнозировать с вероятностью 60%, то, добавив к этому правильный риск-менеджмент и управление капиталом, вы сможете стабильно зарабатывать.
Итак, как же накапливается позиция на вершине рынка?
Когда происходит накопление позиции на вершине, мы можем видеть на графике:
Дневные трендовые стратегии в период накопления будут работать плохо, так как больших движений на рынке нет, и возможны ложные пробои. Поэтому в такие периоды по дневным стратегиям лучше не торговать.
Как начинается новый тренд?
После того как достаточная позиция накоплена, происходит выход из “коридорного движения”, и начинается новый тренд.
Как происходит начало нового тренда:
После того как произошел уверенный пробой накопления позиции, можно начинать искать новые точки входа в рынок в направлении пробоя и нового тренда.
Часто после пробоя большого накопления можно увидеть сильное движение цены по тренду, несколько дней подряд цена может двигаться уверенно в одном направлении. В такие периоды трендовые системы могут брать основную прибыль.
Если вы хотите максимизировать свой результат от нахождения в тренде, то не стоит ограничивать прибыль установкой тейк-профита. Так как заранее определить размер нового тренда крайне сложно, лучше сопровождать сделку за экстремумами дня, пытаясь взять максимальную прибыль в новом тренде.
Нередко на волатильном рынке случаются довольно сильные и устойчивые тренды, и удержание сделки на протяжении всего тренда может приносить существенную прибыль. Поэтому хорошо, если в вашем портфеле торговых стратегий будут дневные торговые стратегии, которые следуют за трендом.
Выводы
Для того чтобы стабильно успешно заниматься трейдингом, нужно:
Когда на рынке происходит накопление позиции – тогда лучше воздержаться от торговли по тренду на основании дневных графиков и торговать внутри дня по разворотным стратегиям.
Если на рынке начался новый тренд, тогда нужно торговать только в направлении тренда, стараясь удерживать позицию максимально долго.
Как загружается крупный игрок
Сегодня мы поговорим, где можно найти точки загрузки крупного игрока.
Существует такое мнение, что крупный игрок – это один человек на бирже, то есть, дядька с усами, который кукловодит нами, и дёргает за нужные ему ниточки. Это заблуждение. На самом деле, к сожалению или к счастью, крупных игроков на бирже огромное количество. Их можно сравнить с акулами, которые пытаются загрызть друг друга. Мы, трейдеры с небольшими счетами до 3-5 миллионов – это просто мелкий планктон для крупных игроков. По большому счёту, мы мешаем крупным игрокам забирать друг у друга деньги. Они между собой соревнуются, устраивают баталии на графике, мы пытаемся с этого что-то урвать, но наша участь незавидна, потому что у нас немного денег.
Крупный игрок – это участник торгов, у которого много денег.
Так же некоторые думают, что крупный игрок – это маркетмейкер. Это не совсем так.
Маркетмейкер – это поставщик ликвидности. Он волатильность подливает или забирает в случае её всплеска. Таким образом, он сохраняет некий баланс, насколько это возможно в рынке. Маркетмейкера можно назвать крупным игроком, но он не кукловодит рынком, не срывает стопы, не организует флэты, тренды и т.д.
Это делают крупные деньги. По правде говоря, они это делают не всегда. Многие движения, несмотря на всю парадоксальность такого высказывания, создаёт толпа. Ни все движения на рынке создаются крупными игроками. Это важно запомнить и учитывать. Иными словами, вот эта паранойя: «здесь был крупный игрок!» живёт в интернете. Мы же, как трейдеры, в профессиональной среде так не говорим.
Мы не говорим: «Здесь был крупный игрок, начинаем шортить!» Такого у нас нет. Мы всегда говорим о крупном участнике торгов: крупном продавце или покупателе. Это совершенно разные понятия и другой подход к рынку.
Как входить с крупным игроком?
Некоторые трейдеры торгуют по следующей логике. Они стараются найти место загрузки крупного игрока, чтобы встать в позицию и заработать на выгрузке крупняка. Коллеги, это невероятное заблуждение. Для нас, как трейдеров, не имеет никакого значения, что сейчас происходит: загрузка или выгрузка. Это, так или иначе, повлияет на цену. Не забивайте себе голову лишний раз.
Всего на рынке существует, как минимум, три движения, но условно их можно поделить на два. Первое – это тренд, где каждый последующий минимум или максимум понижается или повышается. Второе – это флэтовое движение.
Загрузка крупного игрока в тренде.
Точки входа крупного игрока в зависимости от типа движения будут отличаться. Если мы говорим о тренде, то в точке загрузки крупного игрока, вы чаще всего будете видеть свечи такого типа, как показано на рисунке ниже.
Свечи с большими хвостами (здесь обычно увеличен объём
Свечи могут быть, как бычьими, так и медвежьми. Это нас не волнует. Ключевую важность имеет наличие хвостов, и вспышки объёмов под такими свечами. На концах свеч вы будете видеть вспышки горизонтальных объёмов. Многие тут пользуются дельтой, ориентируются на кластеры. Так делать можно, но смысла в этом мало. Как правило после данных движений случается остановка и разворот. Далее об этом будет рассказано более подробно.
На тренде всегда будут микрофлэты, как показано на рисунке ниже.
Микрофлеты в тренде
Для рынка это, можно сказать, небольшие заправочные станции.
Загрузка крупного игрока во флете.
Если мы говорим о флэтовом движении, то само определение флэта уже подразумевает, что в нём кто-то загружается или выгружается из своих позиций. Если вы хотите достоверно знать, есть ли в каком-то конкретном флэте крупный игрок, то смотрите на такие вот ложные выносы.
Ложный пробой во флете
Характер выноса не критичен. Это может быть простая «шпилька», очередь свеч, выскакивающих за уровень, или даже движение, выходящее за пределы уровня. Важен сам факт возникновения ложного пробоя, в результате которого людей прокатывают по определённым стопам. Разумеется, на этих стопах загружается или выгружается позиция, в зависимости от рыночной ситуации. Это, в конечном итоге, влияет на рынок.
Крупный игрок на графике.
Итак, как вы помните, по логике торговли, мы должны следовать за рынком, а не торговать какой-то один таймфрейм. Исходя из этого «постулата», для нас наиболее «сладкими» будут сделки, примерно такого характера. Предположим, вы торгуете фон на часовом графике, а решения принимаете на пятиминутном таймфрейме. У вас складывается ситуация, как на рисунке ниже.
Мы входим против тенденции на М5, но по тенденции Н1
Если на пятиминутном графике вы увидите сигнал о загрузке крупного игрока, вы должны принять торговое решение, и встать в сторону фона. Иными словами, вы дожидаетесь разворота на пятиминутке, и становитесь в сторону часовика.
Если сигнал о загрузке вы видите на часовике, это будет значить, что никаких серьёзных торговых решений вы предпринимать не должны, потому что это повлияет на фон. Если вы в этом случае находитесь в позициях, нужно начинать искать выходы из них. Возможно, потребуется закрыть часть позиции, или позицию целиком. Это зависит от конкретной рыночной ситуации.
Подтверждение сигнала – очень важный параметр.
Если вы хотите зайти в позицию, необходимо искать подтверждение тому, что это сделать можно, потому что, скорее всего, рынок будет разворачиваться. Если мы говорим о флэтах, то он начнёт идти в обратную сторону от прострела. В тренде после свечи с большим хвостом, он уйдет в пилу и расторгуется в обратную от хвоста сторону.
Это не относится к микрофлэтам. Они чаще всего говорят о продолжении дальнейшего движения. Если вы его увидите, знайте, что рынок продолжит двигаться в исходном направлении.
Всегда оцениваем вначале вышестоящий ТФ, после нижестоящий. Сделки принимаем только в сторону вышестоящего ТФ.
Это нужно оценивать не на пустом месте, а на уровнях. На пустом месте вы, возможно, что-то поймёте, но это приведёт к тому, что вы получите кучу ложных сигналов.Про уровни я буду постить позже в свой телеграмм канал.
Рассмотрим примеры на графике
Запомните и запишите, толпа всегда делает очевидные вещи, продаёт и покупает, когда совершенно ясно, что нужно делать одно или другое. Рисунок ниже показывает, что наверху есть куча людей, которые хотят продавать актив.
На графике имеем флет после падения
Данные продавцы смотрят вот на это движение
Всем очевидно, что для заработка – нужно продавать.
Оно им понятно и очевидно. Тут все хотя продать, чтобы заработать. Разумеется, выставляя свои стоп ордера, они это делают чуть выше своих позиций.
стопы толпы находятся чуть-чуть выше флета
Крупняка интересуют стопы.
Рынок подходит к стопам, исполняет игроков по ним, какие-то позиции загружаются или выгружаются (нас это не интересует), и рынок продолжает дальнейшее движение.
После такого движения мы ожидаем ретеста, как вот здесь.
Происходит сужение диапазона свечей. Наша задача – ждать, когда произойдёт разворот. Там мы и принимаем торговое решение на покупку.
Тормозные свечи.
Если мы говорим о тормозных свечах и свечах с большими хвостами, то необходимо понимать, что они так же практически каждый день встречаются на российской бирже. Вы их можете найти и на форексе. Вот рынок идёт вниз. Всем совершенно очевидно, что тут необходимо продавать, чтобы потом купить
Имеем трендовое движение
Мы видим, у нас формируется свеча с повышенным объёмом. Это происходит близко к вечерней сессии, за десять минут до её начала. Свеча не закрывается, рынок, как мы видим, отскакивает вверх. На следующей свече так же огромный хвост, и относительно немалый объём.
Остановка после тормозных свечей
После этого ничего не происходит. Обращаю внимание! Эти свечи мы смотрим на уровнях. Этот уровень в нашем примере есть. Если вы откроете горизонтальные объёмы, то всегда увидите повышение на границе уровня.
Всплеск горизонтальных объёмов
То есть, объём возникает на хвостах.
Свечи с небольшими телами и большими тенями, с большим объёмом (чаще на хвостах свечи) или в самой свече – говорят об остановке рыночного движения.
Нюансы и фишки.
Большое значение имеет актив, по которому вы торгуете. Если вы работаете с индексом РТС, то из-за постоянно работающих арбитражников, вам трудно будет отличить, где крупный игрок, потому что с длинными хвостами там почти все свечи.
Если вы видите описанные здесь закономерности, не спешите действовать, посмотрите, что рынок будет делать дальше. Это не железные правила. Найдя флэт, вы не встретите гарантированного разворота. Всё, как правило, происходит плавно. Посмотрите сюда.
Разворот от точки
Здесь рынок идёт вниз, возникает свеча с хвостом, появляется колоссальный объём. Повышенный объём выступает в роли индикатора того, что намечается нечто грандиозное. Если мы посмотрим на горизонтальный объём, то опять увидим, что объёмы сконцентрированы в нижней границе. Это мы и видим.
Горизонтальный объём разворота, где мог быть крупняк.
Голубые штрихи – это максимальные объёмы в каждой свече. Рынок идёт вниз, но отпрыгивает от объёма. Такое происходит, потому что кто-то подкладывает лимиты, которые не могут исполниться сразу. Поэтому рынок от них отпрыгивает.
К слову сказать, многие скальперы торгуют за счёт этого. То есть, они выслеживают вспышки объёмов, чтобы от них зайти в обратную сторону. Но скальпинг на то и есть, что в нём нужны хотя бы мраморные яйца. О стальных я молчу.
Микрофлеты как индикация крупняка.
Микрофлэты вы можете видеть на рисунке ниже.
Классический пример микрофлета
Такие явления обычно свидетельствуют о том, что рынок будет продолжать дальнейшее движение. Это для него некие небольшие заправочные станции. Если вы видите микрофлэт, из позиции сразу выходить не нужно. Возможно, это повод для того, чтобы долиться в позицию. Действуйте по ситуации. Здесь тоже есть микрофлэт
Как вы можете видеть, после них идёт расформирование в обратную сторону. Иногда бывают коррекции и выносы. Без них, к сожалению, никуда.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Крупный игрок на бирже НЕ ОДИН, их много. Крупняки соревнуются между собой за лучшую цену, забирая друг у друга деньги.
Крупные игроки могут организовывать какие-то движения, но это не значит, что ВСЕ движения организуют крупняки.
Способ выявления крупняка в тренде – это обнаружение свеч с небольшими телами, но длинными хвостами и повышенным объёмом, либо микрофлэты.
Во флэте крупного игрока выдают ложные выносы. Сам флэт по определению говорит о том, что в этот момент кто-то загружается на рынок.
Помните о времени сделок.
Если вы видите загрузку или выгрузку крупняка (не принципиально, что конкретно), то, будучи в позиции, вы должны искать выход, чтобы закрыть часть позиции. Исключения составляют лишь микрофлэты. Если столкнётесь с ними, можно в позицию долиться.
Если вы в позиции не находитесь, то это повод искать точки входа в рынок. Чаще всего крупный игрок встречается в точке ликвидности, как я её называю. То есть, там, где много участников торгов, и есть некий базар. Чаще всего, эти места находятся вблизи уровней.
Как действует крупный игрок. Как увидеть крупного игрока. Кукл на бирже.
Для моих читателей хочется сразу сказать. Несмотря на то, что данная тема на сегодняшний день – очень популярна, я намеренно не делал отдельный ролик. Слишком много критики будет в мой адрес, т.к. у каждого трейдера – видение своё, существуют даже люди, которые утверждают, что куклы пользуются 200 EMA. Кроме того, особо я в это и не верю. Не верю в то, что существует этакий крупный игрок, который точно знает, что сейчас он наберёт позицию, через некоторое время притормозит рынок, а ещё через некоторое время – скинет свою позицию.
Давайте сразу определим. Крупный игрок – это такой участник рынка, который может за счёт различных манипуляций – управлять рынком, двигать его и приводить в определённые области. Крупный игрок может остановить цену, затормозить её и т.д.
Теперь разбираем вопрос по кусочкам.
Зачем крупный игрок подставляет лимитные ордера?
Здесь, с моей точки зрения всё просто. Предположим, мы имеем некое движение, в котором, на наш взгляд. Крупный игрок набрал свою позицию. Хорошо. Что дальше? Дальше он сдвигает цену вверх. После чего происходит откат. Чем глубже происходит откат, тем большее количество трейдеров понимает, что тренд сменился. Большее количество трейдеров начинает заходить в позицию шорта. С одной стороны толпа подсовывает свои лимитные заявки, которые сдерживают цену от движения вверх, с другой стороны они заходят рыночными ордерами в сторону, чем двигают рынок. Рынок становится очевидным и трактовать его можно только в одну сторону. В таком случае, толпа начинает забирать деньги у крупного игрока, о чём, кстати, Александр Михайлович Герчик говорил, что крупный игрок может быть разобран толпой, если она в едином порыве заходит против него.
Исходя из сказанного, получается, что крупному игроку нужно вовремя остановить рынок, до того момента, пока напор толпы не станет критичной. Иначе у него банально не хватит средств, что бы сдержать толпу и крупный игрок получит убыток.
По словам сторожил трейдинга, крупные игроки могут получать убыток. Однако выходят они не используя стоп-ордера. Думайте сами. Если крупный игрок будет выходить из лонга по стопу, то в таком случае, каждая последующая сделка, будет опускать цену. Из-за того, что позиция у крупного игрока – большая, то есть риск получить стоп размеров в весь депозит.
Когда происходит критичное (для крупного игрока) давление толпы, и толпа начинает трактовать рынок в одну сторону… Крупный игрок вынужден создать остановку рынка за счёт применения лимитных ордеров, которые сдержат цену, не пуская её вниз.
Пока толпа не выкупить данные лимитные ордера, данную область – рынок вниз не уйдёт. Это можно сравнить с молотком и стеной. Представьте, что рынок – это молоток, а лимитные заявки – стена. Если бить молотком по стене, то молоток отпрыгивает от стены. Однако рано или поздно, если бить стену регулярно – на стене появятся трещины и она разрушится. Примерно так же происходит в рынке, за одним исключением. Крупный игрок обязан не допустить обрушения стены – или он получит убыток, чего ему разумеется не хочется.
Если лимитники разберут – цена уйдёт вниз. Если не разберут – цена уйдёт вверх или будет находиться во флете.
Когда крупный игрок защищает свои позиции лимитными ордерами.
К слову сказать, модель башня заключает в себе эту философию. Здесь мы видим и остановку рынка, и накопление, и применение инициативы, из-за чего рынок выходит из своего диапазона.
Что обычно происходит?
Как можно увидеть крупного игрока? Как зайти в рынок вместе с крупным игроком?
Конечно, трудно судить не став куклом. По сути дела мы – слепые котята, которые исследуют мир. Трейдеры банально гадают на кофейной гуще и у каждого понимания кула, понимание крупного игрока и происходящего – своё. Однако случается формации по которым можно понять происходящее. В данном случае я рассматриваю российский рынок, на форексе, на других западных активах, происходит хоть и аналогичная ситуация, но она более скрыта.
Существует мнение, что крупный игрок работает только во флете. Это мнение, к сожалению, обычно не оправдывается, т.к. идеальных формаций, по которым мы можем с уверенностью сказать, что там находится кукл – практически нет. Однако встретить их можно, но опять же, трейдеры пытаются это мистифицировать до невозможности.
Чаще всего происходит другая картина.
Остановка рынка на трендовом движении крупным игроком.
Очень часто можно наблюдать следующую картину. Имеем долгое трендовое движение, все понимают, что надо покупать, все это делают. Рынок потихоньку отрастает и доходит до крупного, очевидного уровня. Это крупный исторический уровень, важный для данного актива. Рынок продолжает движение, дойдя до уровня, внезапно, появляются большие свечи с аномальными шпильками и большим объёмом. Однако рынок не реагирует на это и продолжает движение, словно ничего не происходит. Через некоторое время, появляется опять свеча, опять с большим объёмом, опять наполовину закрашена. Снова ничего не происходит. Через N времени, рынок начинает тормозиться, некоторое время флетить и разворачивается.
Если перейти на кластерный анализ, или на анализ маркет профиля, мы увидим, что на самых хвостах данных свечей появляется объём, который говорит нам о исполнении лимитных ордеров. Вопрос заключается в том, кто подставляет такие крупные лимитные ордера? Ведь понятное дело, что тот, кто это делает – обладает большими деньгами. Раз так, он может остановить рынок. Более того, если он делает подобное, значит он обладает информацией о возможных событиях, значит это крупный игрок? К сожалению достоверно знать мы не можем.
Тот же участок рынка, но в “маркет профиле”
Обратите внимание, что крупные объёмы сформировали в хвостах свечей.
Последующее движение было резким, мощным. Обратите внимание, что чуть дальше стала появляться аналогичная картина. Это нормально, так крупняк скидывает часть своих позиций. В следующих статьях и роликах я расскажу это
Рынок редко останавливается через шпильку. Для этого должен быть либо крупный фундаментальный уровень (в плане важности для актива), либо новость. Чаще идёт остановка рынка, накопление и разворот. Как вы все наверное знаете, на рынке существует 2 фазы – накопление и распределение. Именно поэтому рынок редко останавливается через шпильку.
Добавляйте сайт в закладки. Дальше будет интересней.