как узнать объем торгуемых акций
Что такое объём на бирже.
Что такое объем? Объем это чьи-то сделки. Конечно, существуют сделки, которые не проводятся через биржу, существуют сделки, которые можно скрыть, однако большая часть сделок так или иначе проводится через биржу и выглядит следующим образом:
мы их можем видеть в виде гистограмм или в виде маркет профиля, либо кластеров
Одна единица объема это чья-то сделка. Проведем аналогию: представьте, что вы приходите на рынок и покупаете, например 1 килограмм яблок, а продавец вам продает этот 1 килограмм яблок. В итоге у нас образуется одна единица объема. Если вы пришли на рынок и купили, например, 30 килограмм яблок, то для вас это будет 1 сделка и в том и в другом случае, но единица объема теперь уже будет 30 вместо одного.
Это очень важно понять. Поскольку, например, если вы придете один и купите 30 килограмм, то у нас будет 30 единиц, а если придет например 30 человек и каждый купит по 1 килограмму, то у нас тоже объем будет 30. И в том и в другом случае будет выглядеть одинаково. Однако, поведение одного человека, купившего 30 кг яблок вы может как-то предсказать, а поведение 30 человек купивших по 1 килограмму яблок, предсказать очень сложно да и действуют они разрозненно, каждый полагаясь на свой опыт, знания, умения и т.д. Нам, как трейдерам, вовсе не обязательно подсчитывать объем и узнавать его количество. Это основная ошибка. Почему многие трейдеры обращают на это внимание я не знаю. Видимо, они не понимают как работает рынок поскольку не имеет смысла, например, нам смотреть на свечку и пытаться проанализировать данный объем относительно таких же свечек в прошлой истории поскольку в прошлой истории могло прийти на рынок 30 человек, и купить по 1 килограмму, а сейчас мог прийти 1 человек и купить 30 килограмм. Это важно понимать. Тоже самое характерно для горизонтальных объемов. Прошло у нас по цене например 3007 единиц объема
Это материал из бесплатной школы трейдинга.
Индикатор объемов и объем торгов: практическое значение и применение
Здравствуйте, дорогие читатели блога о трейдинге. Значение сегодняшней темы, индикатор объемов и объем торгов, для трейдинга в целом и свинг трейдинга в частности тяжело приуменьшить. Как говорится, на рынке есть два объективных фактора: цена и в меньшей мере торговые объемы. Одни трейдера в большей степени привержены этому индикатору, другие в меньшей. Есть и такие, которые не пользуются им вообще. В этом посте мы разберем практическое значение, что дает нам объем торгов. А как часто использовать индикатор объемов, вы уже решите сами.
Что такое объем торгов?
Сначала определение. Объем торгов – это количество всех сделок, проведенных за определенный период. Тут есть один момент, который нужно понимать (по крайней мере, я не сразу понял). Если вы в течении торгового дня открыли длинную позицию на 100 акций и закрыли её, то ваш личный объем торгов составляет 200 акций за сессию.
Обычно, объемы торгов изображаются в виде столбиковой гистограммы в нижней части графика и называется индикатор объемов. Как вы поняли одна вертикальная линия – это сумма открытых позиций (длинных и коротких) и закрытых. Основное значение торгового объема – это выявление интереса к бумаге со стороны других участников рынка. Если акция торгуется на низких объемах, значит внимания к ней мало.
Индикатор объемов: значение и применение
Каждое движение цены подтверждается объемом. Он указывает на важность любых уровней, линий, ценовых моделей. Но, об этом немножко позже. А сейчас рассмотрим одну из самых важных характеристик рынка…
Ликвидность и объем торгов
Важное понятие для любого стиля трейдинга. Ликвидность фондового рынка – это показатель того, как быстро вы сможете продать/купить бумагу по рыночной цене.
Если акция торгуется с низкими объемами, значит, вовлечено малое количество трейдеров и нам будет сложнее найти продавца, у которого можно было бы купить и покупателя, которому можно было бы продать. В таких случаях мы говорим, что бумага низколиквидная.
Когда торговая активность высокая, то и рынок будет высоколиквидным.
Уровни поддержки и сопротивления на основании объемов торгов
Как определить значимость разных уровней (как применять уровни поддержки и сопротивления) на графике? Если вы видите всплеск торговой активности, когда бумага приближается к уровню поддержки или сопротивления, значит значимость этих уровней велика; и обратное верно: значимость уровня тем меньше, чем ниже объемы торгов.
Тренды, ценовые графические модели и индикатор объемов
Что такое тренд, признаки разворота тренда, как применять линию тренда мы уже рассматривали. Прочтите также мой конспект по моделям свечного анализа, который пригодится вам при разборе стратегии свинг трейдинга:
Давайте рассмотрим небольшой пример:
Изучите этот график. Какие заключения можно сделать:
Бывают ситуации, когда движение цены вверх не подтверждается ростом торговых объемов. Это называется дивергенцией и конвергенцией и, как правило, является предвестником смены тенденции.
Выше, хороший пример того, как рынок реагирует на повышение и понижение объема торгов. А теперь посмотрите на график ниже:
Видите, как цена, находясь в боковом канале, торгуется на низких объемах. Но, после прорыва уровня в 30$, торговая активность возрастает в разы. Запомните, если пробой важного уровня сопровождается ростом индикатора объемов, то цена, скорее всего, продолжит движение в выбранном направлении.
И еще одна рыночная ситуация, изображенная на графике:
Еще один интересный момент: если большому объему торгов отвечает свеча с малым диапазоном, значит, большой покупатель или продавец набирает позицию. Еще это называется чрезмерная торговая активность.
Заключение
Объем торгов неразрывно повязан с ценовой динамикой. Часто можно увидеть, как торговая активность возрастает как раз перед значительным движением рынка:
Индикатор объема торгов полезный в некоторых ситуациях и довольно простой в применении. Но, как говорилось ранее, он менее объективный, чем цена и не всегда показательный метод оценки рынка. Поэтому пользуйтесь им без фанатизма. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!
5 методов анализа биржевых объемов для начинающих трейдеров в объемном анализе.
Биржи показывали объем торгов не всегда и не для всех участников. Одно время информация об объемах торгов внутри дня была доступна только трейдерам в “яме”, то есть тем, кто работал непосредственно в биржевом зале.
Это связано с тем, что информация об объемах, как и умение ее правильно интерпретировать, может дать ощутимое конкурентное преимущество.
В этой статье расскажем:
Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.
Что такое объемы на бирже?
Объем – это суммарное количество совершенных сделок на бирже в виде покупки и продажи акций, фьючерсных контрактов, валюты за определенный период времени.
Каждая сделка увеличивает объем. Чем больше объемов проходит в инструменте, тем он более ликвидный и привлекательный для трейдеров. Так как в ликвидных инструментах меньше спред ( что такое спред ), значит и торговать выгоднее, потому что рыночные ордера будут исполнены с меньшим проскальзыванием и в необходимом трейдеру объеме.
Особенности биржевых объемов:
Какие бывают объемы?
Как таковой классификации не существует. Мы разберем 3 самых популярных вида биржевых объемов, с которыми работают трейдеры:
Тиковый объем на форекс показывает активность изменения цены. То есть это количество изменений цены за определенный период времени без учета количества сделок.
Но в ATAS под тиком подразумевается сделка в ленте принтов. То есть тики это сделки покупателей и продавцов. Поэтому тиковый график в ATAS строится согласно количества тиков в ленте принтов, а не от количества минимальных изменений цены. Ниже на картинке информация об о биржевых инструментах и их спецификациях.
Тиковый объем очень важен для инструментов, где нет данных стандартного объема. Например, форекс.
Вертикальный объем показывает, сколько контрактов проторговано за определенный период времени в качестве гистограммы под графиком или в отдельном окне.
Полезные статьи по теме:
Горизонтальный объем показывает, сколько контрактов проторговано на каждом уровне цены за определенный промежуток времени. Он появился относительно недавно и доступен не во всех торговых платформах.
Можно представить схему объемов фьючерсных рынков следующим образом:
Совет. Поскольку фьючерсные контракты тесно связаны с базовыми активами, надо обращать внимание на объемы в базовых активах.
Как анализировать биржевые объемы?
Виды анализа рыночных объемов:
Рассмотрим каждый из них подробнее.
Технический анализ
Технический анализ – один из старейших и самых известных вариантов работы с биржевой информацией.
В техническом анализе трейдеры с помощью индикаторов и осцилляторов подтверждают силу или слабость движения цены. Если объемы пропорционально возрастают, значит за движением цены стоят крупные игроки, так называемые “ умные деньги ”.
Если объемы сокращаются, значит у участников нет интереса к этим уровням цены. Рост объемов, как правило, подтверждает существующий тренд. Увеличение или снижение цены вместе с уменьшением объема предупреждает о возможном развороте, потому что у трейдеров нет интереса к этому движению.
В ATAS к графику объема можно применить скользящие средние, чтобы оценить, выше или ниже среднего находится показатель объема.
Для этого надо в настройках средних выбрать в качестве источника объем, а не цену закрытия. Тогда на графике объема появится линия, как в нашем примере на 15-минутном графике фьючерса на индекс РТС RIH1 (картинка ниже).
Внимание трейдеров должны привлекать повышенные объемы в то время торговой сессии, когда обычно активности нет – например, днем.
Цифрой 1 мы выделили растущую цену, но объем при этом сокращался, поэтому на индикаторе OBV новый максимум не появился (2). Локальный тренд меняется, и цена начинает снижаться.
Volume Spread Analysis
VSA – вид объемного анализа, где трейдеры сопоставляют размах баров, их объем и положение закрытия. VSA можно отнести к графическому анализу.
В ATAS для подтверждения сигналов VSA можно использовать более современный и продвинутый кластерный анализ.
Верхняя гистограмма красного и зеленого цвета отображает вертикальные объемы, которые используюn при анализе VSA. Но также в ATAS недавно появился индикатор, облегчающий VSA анализ. По этой ссылке вы перейдете на вебинар, в котором мы предложили простой и понятный метод анализа рынка. Он отлично совместим с паттерном индикатора VSA Better Volume.
Анализ кластерных графиков
Кластерный анализ появился чуть более 20 лет назад, когда стало технически возможно разбивать каждый бар на кластеры и видеть, на каком уровне цены сколько было продано контрактов. На данный момент это самый современный вид анализа, потому что трейдеры изучают “скелет” каждого бара в режиме реального времени.
Рассмотрим пример на 15-минутном графике фьючерса на индекс РТС RIH1. Мы добавили на график два индикатора – maximum levels и cluster search. Наш maximum levels показывает уровень максимального объема прошлой недели. А cluster search ищет уровни с объемом более 1500 контрактов.
Лиловые квадраты – это значительные объемы, которые находит Cluster Search. Максимальный объем прошлой недели находится выше. Хвосты свечей в лиловых квадратах показывают, что покупатели пытались остановить падение цены. Если максимальный объем следующих периодов будет выше, это будет хорошим знаком для покупателей. Но скорее всего цена еще будет тестировать эти уровни.
Анализ потока ордеров
Анализ потока ордеров – это работа с лимитными и рыночными ордерами с помощью торгового стакана, ленты принтов и индикаторов.
Трейдеры размещают лимитные ордера и показывают свои намерения. Но лимитные ордера не всегда исполняются, иногда трейдеры пытаются ими манипулировать и влиять на других участников торгов. Поэтому важно видеть реальный проторгованный объем и уровни, на которых цена может затормозить в дальнейшем.
Еще профессиональные трейдеры работают с лентой принтов и обязательно учатся ее читать, потому что она помогает выбрать лучшие точки для входа и выхода из позиции.
Анализ профиля рынка
Профиль рынка – это еще один современный метод анализа объемов. Первым этот метод представил трейдерам Чикагской биржи Питер Стейдлмайер. Он предлагал рассматривать движения цены на бирже как бесконечную смену направленного и сбалансированного движений.
Когда рынок находится в балансе, распределение объемов принимает колоколообразную форму. А когда рынок находится в трендовом движении, объемы растягиваются и распределяются неравномерно. Профиль рынка учитывает цены, объемы и время.
В ATAS есть несколько инструментов для работы с market profile. Например, на 15-минутный график фьючерса на индекс РТС RIH1 мы добавили индикатор Market profile.
На графике мы видим два периода баланса и между ними направленное движение цены – в точке 1. На следующий день цена не может перейти через этот уровень. А еще через день ускоряется через предыдущий тренд, чтобы торговаться выше.
Полезные статьи по теме:
Выводы
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.
Зачем нужен индикатор объёма на фондовом рынке
Для многих инвесторов и трейдеров фундаментальный анализ является основным при оценке финансового инструмента. Но, прибегнув к приёмам технического анализа, можно увязать те или иные реальные события на фондовом рынке и происходящее на графике. Помимо самого графика цены, полезным инструментом является индикатор объёма торгов. Поговорим о нем в этом обзоре.
Что показывает объём торгов
Я регулярно получаю много вопросов и специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать в различные активы. Рекомендую пройти, как минимум, бесплатную неделю обучения.
Если вам интересна практика и какие инвестрешения в моменте принимаю лично я, то вступайте в Клуб Ленивого инвестора.
Технический анализ включает множество инструментов, основанных на математических моделях и отражающих движение цены. Обычно основное внимание приковано к графику котировок и построенных на его основе индикаторов. Но всё чаще интерес трейдеров и инвесторов привлекает индикатор объёма торгов.
Этот показатель отображает количество лотов, торгуемых за определенный интервал времени. Классический объём имеет обозначение «Volume» на графиках технического анализа. Как правило, он отображается внизу графика цены в виде вертикальной гистограммы. Чем больше было совершено сделок и проторговано лотов за определённый таймфрейм, тем больше будет свеча гистограммы. Цвет столбца зависит от цвета свечи ценового графика. Соответственно, если большой объём был проторгован за промежуток времени, значит, на рынке присутствует ликвидность и очевидно наличие игроков, заинтересованных в том или ином движении цены.
Объём торгов используется как самостоятельный индикатор технического анализа, а также в качестве вспомогательного. В частности, по гистограмме объёма подтверждаются ложные пробои уровней, всевозможные паттерны, фигуры свечного анализа. Если что-то из вышеперечисленного совешается без достаточного объёма, то вероятность результативной отработки сетапа (точки входа в сделку) крайне мала. Если же движение цены сопровождается объёмом, то происходит борьба за уровень. Победит в ней тот, кто сможет выкупить ордера в биржевом стакане. Будут это покупатели или продавцы, покажет график цены.
Что такое NFT токены и есть ли у них будущее
NFT токены – можно ли на них заработать?
На основе сопоставления объёма торгов и графика цены создано множество индикаторов технического анализа и торговых стратегий, таких как дивергенция и конвергенция.
Виды индикаторов объёма торгов
Помимо вышеописанного классического объёма Volume, стал популярным так называемый профиль рынка или горизонтальный объём. Он отображается в виде горизонтальных полос, наложенных на график цены. В списке индикаторов в терминале его можно найти как Volume Profile. Профиль привязывается к конкретному ценовому уровню актива. Чем больше полоса объема на определенной цене, тем более продолжительной была борьба за этот уровень. Это позволяет определить, на каких ценах был проторгован существенный объём лотов за временной интервал, необходимый для оценки. Данный индикатор нельзя найти в свободном доступе, но по платной подписке он имеется на многих сервисах.
По профилю рынка можно определить начало консолидации цены. Горизонтальный объем подскажет, когда текущий тренд станет завершаться, и когда крупные игроки будут «разгружать» свои позиции. Совместно с классическим объёмом индикатор Profile позволяет подтвердить ложный пробой или разворотный сетап, когда одни игроки рынка побеждают других.
Следующим индикатором, основанном на Volume, является кластерный объём. Индикатор наносится на каждую свечу ценового графика, показывая проторгованный объём по определенной цене в рамках конкретной свечи. У каждого столбца отображаются цифры, показывающие объём. Эти обозначения состоят из объёма лимитных покупок (левый столбец) и лимитных продаж (правый столбец). Величина горизонтального столбца состоит из общего объёма, складывающегося из левого и правого столбца. Цвет зависит от преобладания рыночных продаж или покупок.
Таким образом, дополнив анализ графиков цены ещё и оценкой объёма торгов, можно получить неплохой результат в прогнозировании движения цены, в поиске точек входа и выхода, а также определении силы тренда. Некоторые игроки фондового и других финансовых рынков строят свою торговую стратегию на фундаментальном подходе и используют только объёмы из всего ассортимента технического анализа.
Как оформить кредитные каникулы в банке
Кредитные каникулы 2020: как их получить
Применение классического Volume, Volume Profile или индикатора кластерного объёма не являются залогом успеха в торговле. И многие игроки способны получать прибыль, используя, например, только свечные модели ценового графика. Но понимание механизма движения цены в сопоставлении с объёмом торгов способно внести ясность в психологию участников рынка и механику дальнейшего движения цены актива.
На какие из индикаторов объема торгов смотрите вы, используете ли их при анализе рыночной ситуации?
Что такое котировка акций
Данное понятие используется каждый раз, когда речь идет о торговле акциями. Оно может быть применено только к биржевым активам.
Данная величина постоянно меняется. Графики котировок составляются в автоматическом режиме и публикуются ежедневно котировальными комиссиями. На них отображаются показатели максимальной и минимальной величины котировок по состоянию на момент открытия и закрытия торгов. Эти данные могут различаться в зависимости от применяемых методик подсчета и ситуации, сложившейся на каждой конкретной бирже.
Как формируются котировки
Котировки формируются на основании заявок участников торгов на продажу и покупку ценной бумаги. Трейдеры, желающие совершить сделку с активом, указывают свою цену, по которой они готовы его приобрести или реализовать.
Внимание! Котировки устанавливаются в расчете за 1 лот. Он может включать в себя разное количество ценных бумаг, например 1 акцию, 10 акций и т. д.
Как читать котировки акций
Чтобы зарабатывать на торговле акциями, важно уметь читать их котировки. Для этого используется динамическая таблица, в которой отображаются основные торговые показатели ценной бумаги.
Внимание! Обычно трейдеры для принятия решения о заключении сделки просматривают котировки в режиме реального времени.
Количество активов, выводимых в таблицу, устанавливается по желанию инвестора. Все участники торгов, независимо от места их нахождения, видят одни и те же показатели.
Чтобы правильно прочитать котировку, следует обратить внимание на верхнюю строку таблицы с условными обозначениями. Рекомендуется рассмотреть каждый из них по порядку:
Порядок прочтения данных показателей можно рассмотреть на примере акций Сбербанка, торгуемых на Московской бирже, по состоянию на 12 апреля 2021 года (12:42). В данном случае можно сказать:
Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.