казахстанская фондовая биржа адрес

Реквизиты

С 30 декабря 1993 года до 03 марта 1994 года – акционерное общество «Казахская Межбанковская Валютная Биржа»

С 03 марта 1994 года до 12 июля 1995 года – акционерное общество «Казахстанская Межбанковская Валютная Биржа»

С 12 июля 1995 года до 12 апреля 1996 года – акционерное общество «Казахстанская межбанковская валютно-фондовая биржа»

С 12 апреля 1996 года до 06 марта 1997 года – акционерное общество «Казахстанская фондовая биржа»

С 06 марта 1997 года до 07 января 2004 года – закрытое акционерное общество «Казахстанская фондовая биржа»

С 07 января 2004 года и по настоящее время – акционерное общество «Казахстанская фондовая биржа»

Негосударственные эмиссионные ценные бумаги: на условиях Т+0 через АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (Алматы).

Акции первого класса ликвидности, по которым осуществляется клиринговая деятельность: на условиях Т+2 через АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (Алматы).

Государственные ценные бумаги: на условиях Т+0 через АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (Алматы).

Иностранные валюты, по которым осуществляется клиринговая деятельность: на условиях TOD, TOM, SPOT в тенге – через корреспондентские счета биржи в Национальном Банке Республики Казахстан; в иностранных валютах – в иностранных банках-корреспондентах.

Производные финансовые инструменты, по которым осуществляется клиринговая деятельность через АО «Казахстанская фондовая биржа»

ТОО “eTrade.kz” — разработка, поддержка и модификация программного обеспечения для KASE; предоставление KASE и другим лицам иных услуг в сфере информационных технологий.

Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг от 19 июля 2012 года № 4.2.3/1, выданная Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального банка Республики Казахстан. Лицензия дает право на осуществление следующих видов деятельности на рынке ценных бумаг:

Лицензия на проведение банковских операций в национальной и иностранной валюте от 30 января 2020 года № 4.3.8, выданная Национальным банком Республики Казахстан. Лицензия дает право на проведение следующих банковских операций:

Источник

Частным инвесторам

Основная цель управления личным благосостоянием каждого человека – сберечь и приумножить. Фондовый рынок располагает инструментами для успешного управления личными финансами.

Узнайте подробнее, как эффективно использовать возможности фондового рынка для достижения финансового благополучия

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА KASE

Казахстанская фондовая биржа (KASE) – это универсальный финансовый рынок, который условно можно разделить на пять основных секторов: рынок иностранных валют, рынок государственных ценных бумаг, рынок акций и корпоративных облигаций, рынок операций репо, рынок деривативов.

На данный момент частным инвесторам доступны следующие рынки и их инструменты:

На фондовом рынке осуществляются операции по покупке (продаже) ценных бумаг. В настоящее время на фондовом рынке KASE к торговли доступны акции, паи инвестиционных фондов, корпоративные облигации, облигации международных финансовых организаций (МФО) и государственные ценные бумаги.

На рынке операций РЕПО осуществляются операции по покупке (продаже) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определенный срок по заранее определенной цене. Операции РЕПО на KASE могут осуществляться «прямым» способом (методом заключения прямых сделок) и «автоматическим» способом (методом непрерывного встречного аукциона).

На рынке деривативов заключаются срочные сделки по будущим поставкам базового актива на условиях, оговоренных в условиях контракта. В настоящее время базовым активом фьючерсов на KASE выступают несколько акции индекса KASE, а также доллар США.

На фондовом рынке осуществляются операции по покупке (продаже) ценных бумаг. В настоящее время на фондовом рынке KASE к торговли доступны акции, паи инвестиционных фондов, корпоративные облигации, облигации международных финансовых организаций (МФО) и государственные ценные бумаги.

На рынке операций РЕПО осуществляются операции по покупке (продаже) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определенный срок по заранее определенной цене. Операции РЕПО на KASE могут осуществляться «прямым» способом (методом заключения прямых сделок) и «автоматическим» способом (методом непрерывного встречного аукциона).

На рынке деривативов заключаются срочные сделки по будущим поставкам базового актива на условиях, оговоренных в условиях контракта. В настоящее время базовым активом фьючерсов на KASE выступают несколько акции индекса KASE, а также доллар США.

Источник

Институ­циональным инвесторам

Узнайте подробнее, как Вам эффективно использовать возможности фондового рынка для достижения финансовой стабильности и независимости вашего бизнеса

Современный мир бизнеса – это непрерывное движение

Информация разлетается в доли секунды, ситуации и события разворачиваются порой не так как прогнозировалось, от менеджмента требуется оперативно отвечать новым вызовам с учетом многих факторов. В таких условиях нужны надежные проверенные и при этом эффективные инструменты управления бизнесом

Институ­циональным инвесторам

Прямой доступ к рынку с системой Direct Market Access (DMA)

Система Direct Market Access (DMA) – комплекс программно-технических средств члена KASE, который взаимодействует с торговой системой KASE и предназначен для заключения сделок на основе клиентских заказов DMA-клиентов.

Система DMA ориентирована на институциональных инвесторов и трейдров, реализующих алгоритмические и высокочастотные стратегии на фондовом рынке. DMA-клиенты брокера могут отправлять заявки.

DMA-клиенты брокера могут отправлять заявки напрямую в торговую систему KASE и получать рыночную информацию на максимально быстро, пользуясь наиболее совершенными технологическими решениями.

Клиентские заказы формируются DMA-клиентами самостоятельно (без прямого участия сотрудников членов KASE) с использованием систем DMA и передаются членам KASE через системы DMA в электронном виде. К заказам DMA-клиентов применяются ускоренные процедуры регистрации, проверки, верификации, учета и исполнения клиентских заказов.

Операции на фондовом рынке: налоговый аспект

Более подробные разъяснения Вы можете получить обратившись с запросом в государственные органы или ознакомиться с соответствующими статьями Налогового кодекса Республики Казахстан

Источник

Подключение

Для получения технической поддержки, а также для высказывания пожеланий и замечаний о работе торговой системы KASE, просим обращаться в службу технической поддержки Service Desk:

Тел.: +7 (727) 237 60 17

Терминал предназначен только для членов KASE по категориям «фондовая» и «деривативы» для работы на фондовом и срочном рынках, а также рынке операций репо.

Для подключения к торговой системе используются следующие адреса и настройки

Боевая система

По выделенному каналу:

По интернету (резерв):

Боевая система (резервный ЦОД)

Сервер автообновлений

По выделенному каналу:

Боевая система «Подписка»

По выделенному каналу:

Боевая система «Подписка на облигации»

По выделенному каналу:

Тестовая система

Боевая система «Еврооблигации»

По выделенному каналу:

По интернету (резерв):

Руководства и инструкции

В руководстве пользователя описывается процесс установки и настройки терминала, объясняются основные принципы работы интерфейса, разъясняется структура рынков внутри системы и уточняются некоторые особенности работы.

Терминал предназначен только для членов KASE по категории «валютная»для работы на рынке иностранных валют.

Для подключения используются следующие адреса и настройки

Боевая система

По выделенному каналу:

По интернету (резерв):

Сервер автообновлений

По выделенному каналу:

Боевая система (резервный ЦОД)

Web-Clearing (боевая система)

Web-Clearing (резервный ЦОД)

Тестовая система

По выделенному каналу:

Тестовая система

По выделенному каналу:

Руководства и инструкции

В руководстве пользователя описывается процесс установки и настройки терминала, объясняются основные принципы работы интерфейса, разъясняется структура рынков внутри системы и уточняются некоторые особенности работы.

Системы KASE поддерживают соединение посредством международного протокола FIX версии 5.0. Использование FIX-API доступно только для участников торгов, имеющих допуск к торгам соответствующей категории.

FIX ‐ Financial Information eXchnge ‐ международный стандарт передачи биржевых данных в режиме реального времени. FIX является сессионным протоколом поверх TCP/IP, каждое сообщение которого состоит из набора пар тэг-значение, разделенных ascii-символами 0x01. Каждое сообщение состоит из заголовка, тела сообщения и окончания. В заголовке содержется информация об отправителе и адресате, тип сообщения и другая системная информация, в конце сообщения находится и контрольная сумма.

Обмен сообщениями ведется асинхронно, все запросы имеют уникальный референс, по которому сопоставляется полученный ответ.

В качестве реализации FIX-движка можно взять бесплатный QuickFix www.quickfixengine.org, его Java-реализацию: quickfixj.org, либо его KASE-версию в проекте: github.com/dev-kase/fix-api

Также, в открытом доступе находится калькулятор доходности (для облигаций, котирующихся на KASe): github.com/dev-kase/bond-calculator

Для подключения к торговой системе используются следующие адреса и настройки

Валютный рынок
(боевая система)

По выделенному каналу:

Валютный рынок
(тестовая система)

По выделенному каналу:

Фондовый рынок «Еврооблигации»
(боевая система)

По выделенному каналу:

Фондовый рынок
(боевая система)

По выделенному каналу:

Фондовый рынок
(тестовая система)

По выделенному каналу:

По выделенному каналу:

FIX Сообщения, поддерживаемые KASE

SecurityList [‘y’]	Список торгуемых инструментов
MarketDataIncRefresh [‘X’]	Изменение по рыночным данным
SecurityStatus [‘f’]	Состояние торгов по инструменту
ExecutionReport [‘8’]	Отчет по заявке / сделке

NewOrderSingle [‘D’]	Подача заявки
OrderCancelRequest [‘F’]
PositionTransferInstruction [‘DL’]	Управление клиентскими позициями
SecurityListRequest [‘x’]	Запрос списка инструментов
MarketDataRequest [‘V’]	Запрос рыночных данных по инструменту
OrderStatusRequest [‘H’]	Запрос заявок и сделок
PositionRequest [‘AL’]	Запрос позиций
TradeCaptureReportRequest [‘AD’]	Архив сделок
UserRequest [‘BE’]	Смена пароля

Пример взаимодействия FIX-клиента с биржей

После Logon-а клиент запрашивает список торгуемых на бирже инструментов и получает в ответ SecurityList. Данные не обязательно каждый раз запрашивать у сервера, список инструментов может быть сохранен на стороне клиента.

Клиент запрашивает подписку на отслеживание рыночной информации по списку инструментов: MarketDataRequest.

При изменении той или иной торговой информации (последней цены, стакана котировок или другой статистики по торгам), сервер отправляет клиенту сообщение MarketDataIncRefresh с измененными данными. При первом обращении сервер отправляет ] все рыночные данные по запрашиваемым инструментам.

Подача заявки осуществляется отправка NewOrderSingle, в ответ на нее приходит ExecutionReport с описанием заявки и, в случае пересечения с другими контрагентами, описание сделки.

Logon

Тег	Имя поля	Тип	Описание
34	MsgSeqNum	SeqNum	Число, определяющее последовательность сообщения
49	SenderCompID	String	Присвоенное значение, использующееся для идентификации фирмы, отправившей сообщение
52	SendingTime	UTCTimestamp	Время отправки сообщения
56	TargetCompID	String	Присвоенное значение использующееся для идентификации фирмы, получающей сообщение
108	HeartBtInt	int	Интервал обновления
98	EncryptMethod	int	Метод шифрования
141	ResetSeqNumFlag=Y	boolean	Сброс порядкового номера последовательности
553	Username	String	Трейдер
554	Password	String	Пароль
1137	DefaultApplVerID	String	Версия FIX-протокола

35=A	Тип сообщения
34=1	Порядковый номер сообщения
49=00143	SenderCompID
52=20161006-08:46:01.803	Время отправки сообщения
56=FIX5-Eq-Test	TargetCompID
98=0
108=5
141=Y
553=00143
554=12345
1137=7

SecurityList

Список торгуемых инструментов с описанием основных параметров

Тег	Имя поля	Тип	Описание
320	SecurityReqID	String	ID запроса
322	SecurityResponseID	String	ID ответа
560	SecurityRequestResult	int

0	запрос действителен
1	недействителен или неподдерживаемый
2	нет инструментов, удовлетворяющих условиям

146NoRelatedSymNumInGroupЧисло полей в группе55NoRelatedSym.SymbolStringКороткое именование инструмента48NoRelatedSym.SecurityIDStringISIN инструмента460NoRelatedSym.Productint

Тип рынка инструмента:

4	валюта
5	фондовый рынок
8	заем
15	деривативы

226NoRelatedSym.RepurchaseTermintСрок действия репо107NoRelatedSym.SecurityDescStringПолное наименование инструмента965NoRelatedSym.SecurityStatusStringСтатус969NoRelatedSym.MinPriceIncrementfloatМинимальный шаг изменения цены5037NoRelatedSym.InstrSessionPeriodintПериод сессии5044NoRelatedSym.InstrCrossCurrencyStringКросс валюта5045NoRelatedSym.InstrCounterCurrencyStringВалюта расчетов5048NoRelatedSym.SwapOpenPriceInstrStringИнструмент для определения цены открытия своп инструмента1312NoRelatedSym.NoNestedInstrAttribNumInGroupПараметры отображения инструмента1210NoNestedInstrAttrib.NestedInstrAttribTypeStringОтображение кол-во знаков после запятой в цене инструмента1211NoNestedInstrAttrib.NestedInstrAttribValueStringТочность цены, значимое кол-во знаков после запятой562NoRelatedSym.MinTradeVolQtyМинимальное кол-во инструментов в заявке1143NoRelatedSym.MaxPriceVariationPriceНаибольшее разрешенное отклонение цены в заявке от цены последней сделки в %1245NoRelatedSym.TradingCurrencyStringВалюта, соответствующая фин. инструменту561NoRelatedSym.RoundLotQtyЛот58NoRelatedSym.TextStringРазрешенные стороны заявок1237NoRelatedSym.NoOrdTypeRulesStringЧисло типов заявок40NoRelatedSym.NoOrdTypeRules.OrdTypechar

‘1’	рыночная
‘2’	лимитированная
‘A’	авто-репо
‘R’	репо
‘N’	репо-нетто
‘T’	прямая

1239NoRelatedSym.NoTimeInForceRulesintКоличество элементов группе59NoTimeInForceRules.TimeInForcechar

Разрешенный срок действия заявок на инструменте:

‘0’	в течении дня
‘4’	немедленное исполнение
‘6’	до даты истечения
‘7’	на момент закрытия

1309NoRelatedSym.NoTradingSessionRulesintТорговые сессии336NoRelatedSym.NoTradingSessionRules.TradingSessionIDStringНомер торговой сессии625NoRelatedSym.NoTradingSessionRules.TradingSessionSubIDStringНомер торговой сессии в течении дня555NoRelatedSym.NoLegsNumInGroupЧисло ног инструмента600NoRelatedSym.NoLegs.LegSymbolStringСимвол ноги5310NoRelatedSym.RepurchaseTermStrStringСхема расчетов. Область допустимых значений данного поля [0D, 1D, 2D,1M, 3M]5311NoRelatedSym.SettlementDateInstrLongДата расчета по инструментуФондовый рынок1151SecurityGroupStringТип рынка, сектор рынка, подсектор541MaturityDateLocalMktDateДата прекращения обращения225IssueDateLocalMktDateДата начала обращения бумаги226RepurchaseTermintСрок действия репо228FactorfloatНоминал107SecurityDescStringПолное наименование инструмента965SecurityStatusString

1	торги по инструменту открыты
2	торги по инструменту не открыты

969MinPriceIncrementfloatМинимальный шаг изменения цены898MarginRatiofloatСтавка маржи236YieldfloatКупонная ставка40746PaymentStreamDiscountRateDayCountStringНоминальное кол-во дней в году742AccruedInterestAmtAmtКоличество купонных выплат в году697YieldRedemptionPricePriceРыночная цена698YieldRedemptionPriceTypeintКупонная / дисконтная ставка5038InstrDevLimAvgPrcfloatЛимит отклонения от средневзвешенной цены5041InstrWarnDevAvgPrcfloatОтклонение от средневзвешенной цены5044NoRelatedSym.InstrCrossCurrencyStringВалюта, в которой производятся расчеты5045NoRelatedSym.InstrCounterCurrencyStringВалюта, в которой ведутся торги5212MarginTradebooleanМаржинальная торговля5213EngFullNameStringОписание инструмента на английском158AccruedInterestRatefloatНакопленный процент5214CorrSwiftCntfloatКоррекция количества5215CorrSwiftPricefloatДелитель цены5217ExchangeRatefloatКурс5191ContractMultiplierintКоличество базового актива в срочном контракте1309NoTradingSessionRulesintТорговые сессии336NoTradingSessionRules.TradingSessionIDStringНомер торговой сессии625NoTradingSessionRules.TradingSessionSubIDStringИдентификатор фактической фазы торгов по инструменту:
Opende(T)
Frankfurt(F)
PreTrades(P)
Stoped(C)1312NoNestedInstrAttribNumInGroupПараметры отображения инструмента1210NoNestedInstrAttrib.NestedInstrAttribTypeintОтображение кол-во знаков после запятой в цене инструмента1211NoNestedInstrAttrib.NestedInstrAttribValueStringТочность цены, значимое кол-во знаков после запятой562NoRelatedSym.MinTradeVolQtyМинимальное кол-во инструментов в заявке1140BaseTradingRules.MaxTradeVolQtyМаксимальное кол-во инструментов в заявке1143MaxPriceVariationPriceНаибольшее рарешенное отклоенение цены в заявке от цены последней сделки в %1245TradingCurrencyStringВалюта, соответствующая фин. инструменту561RoundLotQtyЛот423PriceTypeint

1	Чистая в процентах
5	Грязная в процентах
20	Валюта котирования
21	Инструмент авто-репо
22	Инструмент репо с неттингом

58TextStringРазрешенные стороны заявок1237NoOrdTypeRulesintЧисло типов заявок40NoOrdTypeRules.OrdTypechar

‘1’	рыночная
‘2’	лимитированная
‘A’	авто-репо
‘R’	репо
‘N’	репо-нетто
‘T’	прямая

1239NoRelatedSym.NoTimeInForceRulesintКоличество элементов группе59NoTimeInForceRules.TimeInForcechar

Разрешенный срок действия заявок на инструменте:

‘0’	в течении дня
‘4’	немедленное исполнение
‘6’	до даты истечения
‘7’	на момент закрытия

1149HighLimitPricefloatВерхняя граница цены1148LowLimitPricefloatНижняя граница цены1150TradingReferencePricefloatРасчетная цена5240ConversionStatusint

0	без пересчета
1	по установленному курсу
2	по курсу биржи

5241RequestDateCoursefloat

Курс на дату обращения

SecurityListRequest

Запрос списка инструментов

Тег	Имя поля	Тип	Описание
320	SecurityReqID	String	Референс запроса
559	SecurityListRequestType	int	Тип запроса 35=x Тип сообщения 34=2 Порядковый номер сообщения 49=00143 SenderCompID 52=20161006-08:46:01.803 Время отправки сообщения 56=FIX5-Eq-Test TargetCompID 320=1 559=4 ExecutionReport Отчет о принятой заявке / совершенной сделке. Тег Имя поля Тип Описание 6 AvgPx Price Расчетная средняя цена всех заполнений на этом заказе. 11 ClOrderID String Связанный Референс 14 CumQty Qty Количество инструментов сделки 17 ExecID String Номер сделки 37 OrderID String Номер заявки 38 OrderQty Qty Количество инструментов в заявке 39 OrdStatus char Статус заявки ‘0’ – принята к исполнению ‘1’ – част. удовлетворена ‘8’ – отклонена системой ‘F’ – ожидающая клиринг ‘G’ – ожидает расчета в ЦД ‘H’ – ожидает подтверждения ‘J’ – ожидающая партнера
1	Account	String	Торговый счет
44	Price	Price	Цена
54	Side	char	Сторона заявки / сделки
55	Symbol	String	Короткое именование
60	TransactionTime	UTCTimeStamp	Время трансакции
64	SettlDate	LocalMktDate	Дата расчета сделки
150	ExecType	char	Тип отчета
151	LeavesQty	Qty	Оставшееся кол-во в заявке
152	CashOrderQty	Qty	Объем заявки / сделки в тенге
553	Username	String	Трейдер
5188	DealType	String	Тип сделки «SWAP_DEAL» «SWAP_LEG_DEAL» «REGULAR_DEAL» «DIRECT_DEAL» «REPO_OPEN_DEAL»» «REPO_ClOSE_DEAL» «REPO_NET_OPEN_DEAL» «REPO_NET_CLOSE_DEAL» «AUTO_REPO_OPEN_DEAL» «AUTO_REPO_CLOSE_DEAL»
40	OrdType	char	Тип заявки
58	Text	String	Коментарий
59	TimeInForce	char	Тип исполнения ‘4’ – немедленное исполнение ‘6’ – до даты истечения ‘7’ – на момент закрытия
432	ExpireDate	LocalMktDate	Дата / время истечения заявки
336	TradingSessionID	String	Номер торговой сессии
529	OrderRestrictions	MultipleCharValue	Дополнительные параметры 5 – маркет-мейкерская завка 8 – заявка от трейдера
5231	SwapDealSerial	String	Серийный номер сделки своп
5178	SellUsername	String	Логин продавца
5179	BuyAcc	String	Аккаунт покупателя
5180	SellAcc	String	Аккаунт продавца
5182	SellOrderSerial	String	Серийный номер сделки-продажи
5177	RemoveTime	UTCTimeStamp	Время удаления
5187	WhoRemoved	String	Автор удаления
103	OrdRejReason	int	Причина отклонения:
5250	AllocationMarketType	int	Тип рынка:
Репо
41	OrigClOrdID	String	Оригинальный референс заявки
99	StopPx	Price	Цена закрытия
168	EffectiveTime	UTCTimeStamp	Время расчета в ЦД
236	Yield	float	Купонная ставка
654	LegRefID	String	Референс для сделок имеющих две ноги (свопы, репо)
916	StartDate	LocalMktDate	Дата открытия
917	EndDate	LocalMktDate	Дата закрытия
922	EndCash	Amt	Объем закрытия
5183	MemberName	String	Организация
5210	RepoTax	float	Ставка репо
5211	RiskLevel	float	Уровень риска
711	NoUnderlyings	NumInGroup	Число полей в группе залоговых инструментов
311	UnderlyingSymbol	String	Залоговый элемент
879	UnderlyingQty	Qty	Количество залогового инструмента

35=8	Тип сообщения
34=5	Порядковый номер сообщения
49=FIX5-Eq-Test	SenderCompID
52=20161006-08:46:01.803	Время отправки сообщения
56=00143	TargetCompID
1=»номер_счета»
6=0
11=14641235
14=0
17=N/A
37=6528473
38=1
39=0	заявка принята к исполнению
40=2
44=56114.52
54=2
55=INSTR
58=gateway5
59=6
60=20160818-05:30:01
150=’I’	отчет по статусу запроса
151=10
152=395500
432=20501231
529=8
553=140d01

RepoInfo

Информация по репо обязательствам

Тег	Имя поля	Тип	Описание
55	Symbol	String	Короткое именование
5218	RepoOpenDeal	String	Сделка открытия
5219	RepoCloseDeal	String	Сделка закрытия
5220	RepoClosePrice	float	Цена закрытия
5223	RepoOpenPrice	float	Цена открытия
5221	RepoAutoClosePrice	float	Цена закрытия авто-репо
5222	RepoAutoOpenPrice	float	Цена открытия авто-репо
5224	RepoAutoCloseVol	float	Объем закрытия авто-репо
5225	RepoCloseVol	float	Объем закрытия
5226	RepoUnderQty	int	Количество залогового инструмента
5227	RepoOpenDate	UTCDateOnly	Дата открытия
5228	RepoCloseDate	UTCDateOnly	Дата закрытия
5229	RepoUnderSymbol	String	Символ залогового инструмента
5230	RepoOpenVol	float	Объем при открытии

MarketDataIncrementalRefresh

Торговая информация, поступающая в реальном времени в течении торговой сессии.

Тег	Имя поля	Тип	Описание
262	MDReqID	String	Референс запроса
268	NoMDEntries	NumInGroup	Количество записей запроса
279	NoMDEntries.MDUpdateAction	char	Типы обновлений:

269NoMDEntries.MDEntryTypecharТип записи:

270 [269]NoMDEntries.MDEntryPxPriceЦена, соответствующая заданному типу271 [269]NoMDEntries.MDEntrySizeQtyОбъем, при соответсвующей цене55NoMDEntries.SymbolStringКороткое именование инструмента336NoMDEntries.TradingSessionIDStringИдентификатор торговой сессии346NoMDEntries.NumberOfOrdersintЧисло заявок811NoMDEntries.PriceDeltafloatИзменение цены31NoMDEntries.LastPxPriceЦена последней сделки32NoMDEntries.LastQtyQtyОбъем последней сделки1020NoMDEntries.TradeVolumeQtyОбъем торгов5067NoMDEntries.DealsCountintКоличество сделок5068NoMDEntries.DealsVolumefloatОбъем торгов в контр-валюте5069NoMDEntries.DealsQtyTotalStringОбъем торгов в инструментах5116NoMDEntries.AverageWeightedPricefloatСредневзвешення цена5201NoMDEntries.AvegPrcfloatСредневзв. Цена5202NoMDEntries.AvegPrcPrevfloatСредневзв. цена предыдущего дня5203NoMDEntries.OpenedPosfloatНетто-объем торгов5205NoMDEntries.LastDealDateUTCDateOnlyДата последней сделки5106NoMDEntries.PrevDayDealPricefloatЦена последней сделки предыдущей результативной сессии (торгового дня)5107NoMDEntries.PrevDayDealVolfloatОбъем последней сделки предыдущей результативной сессии (торгового дня)5118NoMDEntries.OrdersCountintКоличество заявок5049NoMDEntries.TradeSessionOpenTimeUTCTimestampВремя открытия торговой сессии5050NoMDEntries.TradeSessionCloseTimeUTCTimestampВремя закрытия торговой сессии43NoMDEntries.PossDupFlagbooleanВозможность передачи сообщения122NoMDEntries.OrigSendingTimeUTCTimestampВремя передчи сообщения5115NoMDEntries.LastDealBeforeTodayTimeUTCDateOnlyДата последней сделки предыдущей результативной сессии (торгового дня)Для валютной торговой системы NEXT5316FixedAvgPricefloatФиксированная средневзвешенная цена

PositionReport

Отчет о текущем состоянии позиционных счетов участника торгов и его клиентов.

Также, при подписке на изменения по позициям (PositionMaintanenceRequest), сообщения этого типа буду приходить в реальном времени при каждом изменении позиции участника / его клиента.

Тег	Имя поля	Тип	Описание
721	PosMaintRptID	String	Референс отчета по позиции
715	ClearingBusinessDate	LocalMktDate	Дата расчета
1	Account	String	Торговый счет
15	Currency	Currency	Валюта
48	SecurityID	String	НИН фин. инструмента у торговой позиции
702	NoPositions	NumInGroup	Число полей в группе
703	NoPositions.PosType	String	Тип позиции:

704[703]NoPositions.LongQtyQtyКоличество для соответсвующего типа позиции

ClearingDate	715=20150708
Account	1=A0051001
Currency	15=KZT
NoPositions	702=6
PosType	703=CUR
LongQty	704=10405000[Текущая]
PosType	703=ALC
LongQty	704=10000000[Входящая]
PosType	703=PB
LongQty	704=0[Плн. покупка]
PosType	703=PS
LongQty	704=40014 [Плн. продажа]
PosType	703=B
LongQty	704=0[Куплено]
PosType	703=S
LongQty	704=405000[Продано]

PositionRequest

Тег	Имя поля	Тип	Описание
709	PosTransType	int	Тип трансакции по позиции:

712PosMaintActionintДействия к выполнению:

715ClearingBusinessDateLocalMktDateДата расчета1AccountStringТорговый счет581AccountTypeintТип счета:

55SymbolStringКороткое именование60TransactTimeUTCTimeStampВремя совершения трансакции710PosReqIDStringРеференс запроса позиции702NoPositionsNumInGroupЧисло полей в группе703NoPositions.PosTypeStringТип позиции:

35=AL	Тип сообщения
34=5	Порядковый номер сообщения
49=00143	SenderCompID
52=20161006-08:46:01.803	Время отправки сообщения
56=FIX5-Eq-Test	TargetCompID
1=»номер_счета»
55=INSTR
60=20160822-04:18:44
581=3
709=1
710=1
712=1
715=20160822
702=1
703=ALC

NewOrderSingle

Подача заявки в торговую платформу.

Тег	Имя поля	Тип	Описание
Лимитированная
1	Account	String	Торговый счет
11	ClOrdID	long	Референс заявки, проставляется клиентом
38	OrderQty	Qty	Кол-во инструментов
40	OrdType	char	Тип заявки:

44PricePriceЦена54SidecharСторона заявки / сделки:

55SymbolStringФин. инструмент59TimeInForcecharТип исполнения:

60TransactTimeUTCTimeStampВремя совершения трансакции432ExpireDateLocalMktDateДата истечения заявкиРепо с неттингом1AccountStringТорговый счет11ClOrdIDlongРеференс заявки, проставляется клиентом38OrderQtyQtyКол-во инструментов40OrdTypecharТип заявки:

44PricePriceЦена54SidecharСторона заявки / сделки:

55SymbolStringФин. инструмент60TransactTimeUTCTimeStampВремя совершения трансакции711NoUnderlyingsNumInGroupЧисло полей в группе залоговых инструментов311NoUnderlyings.UnderlyingSymbolStringСимвол залогового инструментаАвто-репо1AccountStringТорговый счет11ClOrdIDlongРеференс заявки, проставляется клиентом38OrderQtyQtyКол-во инструментов40OrdTypecharТип заявки:

44PricePriceЦена54SidecharСторона заявки / сделки:

55SymbolStringФин. инструмент59TimeInForcecharТип исполнения:

60TransactTimeUTCTimeStampВремя совершения трансакции5145MmTypebooleanМаркет-мейкерская заявка711NoUnderlyingsNumInGroupЧисло полей в группе залоговых инструментов311NoUnderlyings.UnderlyingSymbolStringСимвол залогового инструментаПрямая заявка1AccountStringТорговый счет11ClOrdIDlongРеференс заявки, проставляется клиентом38OrderQtyQtyКол-во инструментов40OrdTypecharТип заявки:

44PricePriceЦена54SidecharСторона заявки / сделки:

55SymbolStringФин. инструмент60TransactTimeUTCTimeStampВремя совершения трансакции1030ReceivedDeptIDStringРеференс, стороны принимающей заявкуРыночная заявка1AccountStringТорговый счет11ClOrdIDlongРеференс заявки, проставляется клиентом38 вOrderQtyQtyКол-во инструменто40OrdTypecharТип заявки:

54SidecharСторона заявки / сделки:

55SymbolStringФин. инструмент59TimeInForcecharТип исполнения:

60TransactTimeUTCTimeStampВремя совершения трансакции529OrderRestrictionsMultipleCharValueДополнительные параметры:

5145MmTypebooleanМаркет-мейкерская заявкаРепо1AccountStringТорговый счет11ClOrdIDlongРеференс заявки, проставляется клиентом38OrderQtyQtyКол-во инструментов40OrdTypecharТип заявки:

54SidecharСторона заявки / сделки:

55SymbolStringФин. инструмент59TimeInForcecharТип исполнения:

60TransactTimeUTCTimeStampВремя совершения трансакции44PricePriceЦена432ExpireDateLocalMktDateДата истечения заявки583ClOrdLinkIDStringРеференс на заявку:

1030ReceivedDeptIDStringРеференс, стороны принимающей заявку

Лимитированная
35 = D	Тип сообщения
34=2	Порядковый номер сообщения
49=148d08	SenderCompID
52=20161004-11:23:43.208	Время отправки сообщения
56=FIX5-Eq-Test	TargetCompID
1=0000000000
11=000000000
38=10000
(лимитированная)
40=2
44=100.0
54=1
55=INSTR51
59=7
60=20161004-11:23:43
Рыночная
35 = D	Тип сообщения
34=2	Порядковый номер сообщения
49=148d08	SenderCompID
52=20161004-11:23:43.208	Время отправки сообщения
56=FIX5-Eq-Test	TargetCompID
1=0000000000
11=000000000
38=10000
40=1
54=1
55=INSTR51
59=7
60=20161004-11:23:43
Репо
35 = D	Тип сообщения
34=2	Порядковый номер сообщения
49=148d08	SenderCompID
52=20161004-11:23:43.208	Время отправки сообщения
56=FIX5-Eq-Test	TargetCompID
1=0000000000
11=000000000
38=10000
40=R
44=11.
54=2
55=INSTR52
59=7
60=20161004-11:23:43
432=20161006
538=6455787
1030=CONTR_PARTY
Авто-репо
35 = D	Тип сообщения
34=2	Порядковый номер сообщения
49=148d08	SenderCompID
52=20161004-11:23:43.208	Время отправки сообщения
56=FIX5-Eq-Test	TargetCompID
1=0000000000
11=000000000
38=10000
40=A
44=11.6
54=2
55=INSTR52
59=7
60=20161004-11:23:43
5145=N
711=1
311=UNDERINSTR18_0047
Репо с неттингом
35 = D	Тип сообщения
34=2	Порядковый номер сообщения
49=148d08	SenderCompID
52=20161004-11:23:43.208	Время отправки сообщения
56=FIX5-Eq-Test	TargetCompID
1=0000000000
11=000000000
38=10000
40=N
44=1.5
54=1
55=RN_INSTR_T2
60=20161004-11:23:43
711=1
311=UNDERL_INSTR
879=1
Прямая
35 = D	Тип сообщения
34=2	Порядковый номер сообщения
49=148d08	SenderCompID
52=20161004-11:23:43.208	Время отправки сообщения
56=FIX5-Eq-Test	TargetCompID
1=0000000000
11=000000000
38=10000
40=T
44=90
54=1
55=INSTR51
60=20161004-11:23:43
1030=CONTR_PARTY

OrderCancelRequest

Снятие заявки, указывается номер отменяемой заявки, полученный ранее в ExecutionReport-е.

Поля Symbol, Side, TransactTime и OrderQty обязательные для заполнения, но не используются системой, могут быть заполнены нулями.

Тег	Имя поля	Тип	Описание
11	ClOrderID	long	Связанный Референс
37	OrderID	String	Серийный номер заявки для снятия
38	OrderQty	Qty	Кол-во фин. инструментов
41	OrigClOrdID	String	Оригинальный референс заявки
55	Symbol	String	Фин. инструмент
54	Side	char	Сторона заявки
60	TransactTime	Date	Время подачи заявки

35=F	Тип сообщения
34=5	Порядковый номер сообщения
49=00143	SenderCompID
52=20161006-08:46:01.803	Время отправки сообщения
56=FIX5-Eq-Test	TargetCompID
11=14629926
37=6528669
38=20
41=14629935
54=2
55=INSTR
60=20160822-04:18:44

MarketDataRequest

Запрос рыночных данных по инструменту

Тег	Имя поля	Тип	Описание
122	OrigSendingTime	UTCTimeStamp	Время отправки запроса
262	MDReqID	String	Референс запроса
263	SubscriptionRequestType	int	Тип запроса

267NoMDEntryTypesNumInGroupЧисло записей в группе269MDEntryTypecharТип записи:

35=V

34=24

49=00143

52=20161006-08:46:01.803

56=FIX5-Eq-Test

122=20160822-04:47:27

262=0

263=1

267=3

269=0

269=1

269=4

SecurityStatus

Состояние торгов по инструменту

Тег	Имя поля	Тип	Описание
55	Symbol	String	Короткое именование
336	TradingSessionID	String	Идентификатор торговой сессии
326	SecurityTradingStatus	int	Статус торгов по инструменту:
625	TradingSessionSubID	String	Идентификатор фактической фазы торгов по инструменту: Opened(T) Frankfurt(F) PreTrades(P) Stoped(C)

OrderStatusRequest

Запрос заявок и сделок

Тег	Имя поля	Тип	Описание
371	RefTagID	int	Референс запроса
55	Symbol	String	Короткое именование

35=H

34=24

49=00143

52=20161006-08:46:01.803

56=FIX5-Eq-Test

371=1

DayPositionReport

Reject

Сообщение об отказе отправляется, когда сообщение получено, но не может быть обработано

Тег	Имя поля	Тип	Описание
45	RefSeqNum	SEQNUM	Число, определяющее MsgSeqNum исходного (отвергнутого) сообщения
58	Text	String	Причина отказа в обработке исходного (отвергнутого) сообщения

35=3	Тип сообщения
34=7	Порядковый номер сообщения
49=FIX5-Eq-Test	TargetCompID
52=20180604-08:46:01.721	Время отправки сообщения
56=00143	SenderCompID
45=6
58=Network problem: fail to connect to server

Терминал предназначен только для членов KASE по категории «фондовая» для работы на фондовом рынке.

Источник